Сравнение NSCI с NCLO
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. NSCI is actively managed, while NCLO is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSCI показывает доходность 2.38%, а NCLO немного ниже – 2.37%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.37% | 1.93% |
Correlation
The correlation between NSCI and NCLO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NCLO
Сравнение NSCI c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NCLO
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -3.05% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.23% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.94% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.80% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.80% | -2.53% |
Сравнение комиссий NSCI и NCLO
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NCLO
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NCLO в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.80% | 6.09% | 0.35% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NCLO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
NCLO has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.45% for NSCI.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NCLO is CLO. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.26% for NCLO.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор