Сравнение VMBS с MBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB).
VMBS и MBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и MBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и MBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.41% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 0.25% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у MBBB с доходностью -0.48%.
VMBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.41%
MBBB
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и MBBB
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBS vs. MBBB — Ранг доходности на риск
VMBS
MBBB
Сравнение VMBS c MBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | MBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.65 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.38 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.16 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и MBBB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и MBBB
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MBBB в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.88% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и MBBB
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки MBBB в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и MBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -21.73% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.98% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -21.73% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.86% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.02% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.92% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и MBBB
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.90%, в то время как у VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.11% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.86% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 5.01% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.35% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.28% | -0.91% |