Сравнение MBBB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MBBB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBBB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.46% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.51% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBBB и SGOV
MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBBB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MBBB
SGOV
Сравнение MBBB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBBB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 20.61 | -19.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 283.87 | -282.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 411.31 | -409.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4,618.08 | -4,612.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 20.61 | -19.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 14.12 | -13.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 12.34 | -12.18 |
Корреляция
Корреляция между MBBB и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и SGOV
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MBBB и SGOV
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBBB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -0.03% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.01% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -0.03% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и SGOV
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBBB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.06% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.13% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 0.20% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.24% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 0.24% | +6.04% |