PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBBB с VCIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MBBB tracks the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 0.96%/yr vs 1.14%/yr for VCIT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности MBBB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBBB показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%.

MBBB

1 день
0.16%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.17%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBBB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		0.67%7.64%3.68%9.75%-15.04%0.30%1.66%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%0.84%

Correlation

The correlation between MBBB and VCIT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.96

The correlation between MBBB and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с CLOIMBBB с IGIBMBBB с GABFMBBB с PAAAMBBB с SGOVMBBB с VWCE.DE
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

MBBB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBBBVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.27

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.88

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.76

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

5.56

-0.61

MBBB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBBB и VCIT

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-20.56%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.96%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-6.11%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-20.56%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.22%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.15%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и VCIT

Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.17%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.10%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.62%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

6.29%

-0.08%

Сравнение комиссий MBBB и VCIT

MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и VCIT

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.06%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MBBB and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.24%) compared to MBBB (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, VCIT leads with 1.14% vs 0.96% for MBBB. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 1.14% return vs 0.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.

MBBB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.80% for VCIT.

MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBBB и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор