Сравнение MBBB с VCIT
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MBBB tracks the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBBB returned 0.63%/yr vs 0.88%/yr for VCIT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.06%.
MBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.11K | $38.26K | $34.13K | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам MBBB и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.01% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.66% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 0.84% |
Correlation
The correlation between MBBB and VCIT is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between MBBB and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. VCIT — Ранг доходности на риск
MBBB
VCIT
Сравнение MBBB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBB | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.63 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBB и VCIT
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -20.56% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.96% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -5.29% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -20.36% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.47% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.14% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и VCIT
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.11% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.34% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.05% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.63% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.28% | -0.10% |
Сравнение комиссий MBBB и VCIT
MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и VCIT
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.15% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MBBB and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to MBBB (1.11%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs VCIT's -20.56%.
On 5-year performance, VCIT leads with 0.88% vs 0.63% for MBBB. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 0.88% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.
MBBB has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.86% for VCIT.
MBBB tracks MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.03% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор