PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBBB с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и VanEck CLO ETF (CLOI).

MBBB и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MBBB и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBBB и CLOI

2026 (YTD)2025202420232022
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		-0.46%7.64%3.68%9.75%-0.26%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, MBBB показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

MBBB

1 день
0.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.55%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с VCITMBBB с SGOVMBBB с GABFMBBB с IGIBMBBB с VWCE.DEMBBB с PAAA
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Сравнение комиссий MBBB и CLOI

MBBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

MBBB vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBBCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

12.89

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBBB vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBBCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.68

-2.52

Корреляция

Корреляция между MBBB и CLOI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и CLOI

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности CLOI в 5.48%

TTM202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.01%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBBB и CLOI

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

MBBBCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-3.25%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.00%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.13%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-0.19%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.42%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и CLOI

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBBBCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.44%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.74%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.16%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

2.61%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

2.61%

+3.67%