Сравнение MBBB с GABF
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. MBBB is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, MBBB returned 6.13%/yr vs 21.02%/yr for GABF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.
MBBB
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 1.00% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -1.44% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between MBBB and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. GABF — Ранг доходности на риск
MBBB
GABF
Сравнение MBBB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.28 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.64 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBB и GABF
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -20.86% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -17.16% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -20.86% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -10.19% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.91% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 7.57% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и GABF
Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) составляет 1.18%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 4.53% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 13.33% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 17.49% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 20.48% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 20.48% | -14.27% |
Сравнение комиссий MBBB и GABF
MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и GABF
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MBBB and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.53%) compared to MBBB (1.18%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 6.13% for MBBB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MBBB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.
MBBB has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.08% for GABF.
MBBB is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: VanEck and Gabelli. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.10% for GABF.
MBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор