PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBBB с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBBB с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. MBBB is passively managed, while PAAA is actively managed. Over the past year, MBBB returned 5.40% vs 5.26% for PAAA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности MBBB и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBBB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.03%.

MBBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.40%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBBB и PAAA

2026 (YTD)202520242023
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		0.43%7.64%3.68%5.09%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between MBBB and PAAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.01

The correlation between MBBB and PAAA shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с CLOIMBBB с VCITMBBB с IGIBMBBB с GABFMBBB с SGOVMBBB с VWCE.DE
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

MBBB vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBBB c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBBPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
10.83

-9.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
21.80

-19.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

6.72

-5.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

30.32

-28.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

187.65

-181.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBBB vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBBB на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBBB и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBBPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

10.83

-9.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

6.78

-6.60

Просадки

Сравнение просадок MBBB и PAAA

Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBBPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-1.04%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-0.17%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.01%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-0.02%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.03%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MBBB и PAAA

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBBPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.11%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

0.36%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

0.49%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

0.98%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

0.98%

+5.25%

Сравнение комиссий MBBB и PAAA

MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBBB и PAAA

Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.08%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBBB and PAAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBBB has higher volatility (1.52%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs PAAA's -1.04%.

On 1-year performance, MBBB leads with 5.40% vs 5.26% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBBB has performed better with a 5.40% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for MBBB.

MBBB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.88% for PAAA.

MBBB is categorized as Corporate Bonds, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: VanEck and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.19% for PAAA.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBBB и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор