PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с FTSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).

VMBS и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBS и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и FTSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.06% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с FXAIXFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с VFIAXFTSD с SPIB

Сравнение комиссий VMBS и FTSD

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

VMBS vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.39

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.40

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

5.07

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

23.06

-16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.39

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.32

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.04

-0.58

Корреляция

Корреляция между VMBS и FTSD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и FTSD

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FTSD в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и FTSD

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и FTSD.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-5.32%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.93%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-5.08%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-5.32%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.07%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-0.61%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.20%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и FTSD

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.53%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.87%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

1.96%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

1.83%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

1.79%

+3.58%