PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSD с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSD с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

FTSD и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSD и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSD и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.92% соответственно.

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с FXAIXFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с VFIAXFTSD с VTIP
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий FTSD и SPIB

FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FTSD vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSD c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSDSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.62

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.30

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

2.74

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.06

10.02

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSD vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSD и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSDSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.43

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.88

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTSD и SPIB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSD и SPIB

Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FTSD и SPIB

Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSDSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-14.94%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.02%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-14.80%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

-14.94%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.25%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.91%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSD и SPIB

Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSDSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.41%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.95%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

3.35%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

4.45%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

4.59%

-2.80%