Сравнение FTSD с USFR
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. FTSD is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 10 years, FTSD returned 2.12%/yr vs 2.48%/yr for USFR. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.48% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 1.81%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $3.05M | $2.25M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам FTSD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.42% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between FTSD and USFR is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. USFR — Ранг доходности на риск
FTSD
USFR
Сравнение FTSD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 14.07 | -12.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.76 | 200.37 | -191.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.90 | 800.41 | -767.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSD и USFR
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.36% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -0.02% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -0.06% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.95% | -0.18% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -0.80% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.15% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и USFR
Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FTSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.09% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.20% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 0.27% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 0.39% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 0.76% | +1.00% |
Сравнение комиссий FTSD и USFR
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и USFR
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.43% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and USFR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSD has higher volatility (0.40%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, USFR leads with 2.48% vs 2.12% for FTSD. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.48% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.
FTSD has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.79% for USFR.
FTSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор