Сравнение FTSD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 14.08% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и FXAIX
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTSD
FXAIX
Сравнение FTSD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.97 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.49 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.52 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 7.30 | +15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.97 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и FXAIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и FXAIX
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и FXAIX
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -33.79% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -12.13% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -24.50% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -33.79% | +28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.23% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.83% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.53% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и FXAIX
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.34% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 9.53% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 18.32% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 16.92% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 18.05% | -16.26% |