Сравнение FTSD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FTSD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.44% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 1.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
FTSD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.06%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и SGOV
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FTSD
SGOV
Сравнение FTSD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 20.63 | -18.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 286.00 | -282.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 202.83 | -201.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 412.76 | -407.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | 4,634.41 | -4,611.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 20.63 | -18.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 14.13 | -12.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 12.35 | -11.31 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и SGOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и SGOV
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.55% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и SGOV
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.03% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.01% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -0.03% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.00% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и SGOV
Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FTSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.06% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.13% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.20% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.24% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 0.24% | +1.55% |