Сравнение FTSD с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FTSD и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FTSD превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.72% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и SCHO
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FTSD
SCHO
Сравнение FTSD c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 3.92 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 4.42 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 17.32 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.92 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.00 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и SCHO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и SCHO
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и SCHO
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -5.69% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.86% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -5.69% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -5.69% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.43% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.61% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и SCHO
Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.52% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 1.55% | +0.24% |