PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VMBS returned 1.36%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.36% против 12.93% соответственно.

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.25%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.36%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VMBS and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.08

The correlation between VMBS and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VMBS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.18

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.15

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.27

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

-0.57

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.18

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VMBS и BRK-B

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-53.86%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.42%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-14.95%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-26.58%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-29.57%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-11.33%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-11.07%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

4.46%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.72%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

10.70%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

14.32%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

17.11%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

19.43%

-14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и BRK-B

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.18%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to VMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs BRK-B's -53.86%.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор