PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.41% против 12.78% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VMBS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.56

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.65

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.68

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

-1.16

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.56

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между VMBS и BRK-B составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и BRK-B

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и BRK-B

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-53.86%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-14.95%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-26.58%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-29.57%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-11.36%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-11.07%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

8.72%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.90%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.33%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

11.14%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

18.30%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

17.20%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

19.45%

-14.08%