Сравнение VMBIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.17% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.70% соответственно.
VMBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.39%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и BND
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMBIX
BND
Сравнение VMBIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.42 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.71 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.64 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VMBIX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и BND
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.89% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и BND
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.58% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.44% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -17.91% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -18.58% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.32% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.07% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и BND
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.68% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.65% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.51% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 6.00% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.52% | -0.76% |