Сравнение VMBIX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBIX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 0.12% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VMBIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и FNSOX
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VMBIX
FNSOX
Сравнение VMBIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBIX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.68 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.79 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.34 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBIX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VMBIX и FNSOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и FNSOX
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.88% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и FNSOX
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBIX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -8.92% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.47% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -8.77% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.08% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.75% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.40% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и FNSOX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBIX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.75% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.37% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 2.21% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 2.86% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.48% | +2.28% |