PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с DBLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBIX с DBLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBIX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares) and DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VMBIX returned 1.38%/yr vs 1.77%/yr for DBLTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMBIX charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for DBLTX.

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям DBLTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.77% соответственно.

VMBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.14%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.38%

DBLTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.57%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBIX и DBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.62%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		-0.10%8.05%3.08%5.34%-12.56%0.24%4.13%5.81%1.76%3.80%

Correlation

The correlation between VMBIX and DBLTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.83

The correlation between VMBIX and DBLTX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VBIPXVMBIX с VUSFXVMBIX с JSOSXVMBIX с VUBFXVMBIX с BNDVMBIX с VBIAX
Часто сравнивают с DBLTX:
DBLTX с TOTLDBLTX с PTTRXDBLTX с PDBAXDBLTX с WOBDXDBLTX с PTKIXDBLTX с CMNIXDBLTX с FBND

Доходность на риск

VMBIX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBLTX
Ранг доходности на риск DBLTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXDBLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.05

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.68

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

5.09

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. DBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXDBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.91

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и DBLTX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и DBLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBIXDBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-16.49%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.17%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-6.59%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.49%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-16.49%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.11%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.38%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.04%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и DBLTX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBIXDBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.77%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.86%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.60%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

4.40%

+0.39%

Сравнение комиссий VMBIX и DBLTX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и DBLTX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DBLTX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.89%4.86%5.03%4.35%3.86%3.12%3.39%3.66%3.74%3.65%3.72%4.11%
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		4.19%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VMBIX and DBLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBIX has higher volatility (1.43%) compared to DBLTX (1.34%). In terms of maximum drawdown, VMBIX dropped -17.44% vs DBLTX's -16.49%.

VMBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBIX и DBLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор