PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VMAX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 27.84% for VUG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VUG

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%5.00%

Correlation

The correlation between VMAX and VUG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.55

The correlation between VMAX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и VUG

Секторы
VMAX
VUG

Финансовые услуги

33.3%
4.3%

Энергетика

12.3%
0.4%

Здравоохранение

11.0%
4.6%

Технологии

10.8%
53.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
17.3%

Коммунальные услуги

5.7%
0.9%

Промышленность

5.6%
3.6%

Недвижимость

4.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.2%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
VUG
4.3%

Энергетика

VMAX
12.3%
VUG
0.4%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
VUG
4.6%

Технологии

VMAX
10.8%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
VUG
0.9%

Промышленность

VMAX
5.6%
VUG
3.6%

Недвижимость

VMAX
4.3%
VUG
1.0%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VMAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.77

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.40

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.69

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

5.92

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.62

+0.76

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VUG

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-50.68%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-16.53%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.51%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.09%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.71%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VUG

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.83%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.11%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.84%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

22.22%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.44%

-5.99%

Сравнение комиссий VMAX и VUG

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VUG

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and VUG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 27.84% vs 27.28% for VMAX. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 27.84% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.37% for VUG.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.03% for VUG.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор