PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VMAX и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и VUG

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VMAX и VUG

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VMAX
Hartford US Value ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VMAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.19

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.15

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.57

+0.63

Корреляция

Корреляция между VMAX и VUG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VUG

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VUG

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-50.68%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-16.53%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-12.25%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.13%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.72%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VUG

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.12%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.70%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

22.70%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.22%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.38%

-5.58%