Сравнение VMAX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VMAX и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и VIXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.93%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и VIXY
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Доходность на риск
VMAX vs. VIXY — Ранг доходности на риск
VMAX
VIXY
Сравнение VMAX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.45 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.27 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.48 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -0.61 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.45 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.68 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и VIXY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и VIXY
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и VIXY
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VIXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -100.00% | +80.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -69.84% | +56.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -100.00% | +98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -92.10% | +89.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 54.73% | -51.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и VIXY
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 29.36% | -25.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 47.36% | -37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 75.05% | -56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 71.36% | -55.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 72.66% | -56.86% |