PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMAX с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -11.58%.


VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VIXY


2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF
12.22%15.65%15.89%6.98%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-11.58%-43.05%-27.43%-9.83%

Correlation

The correlation between VMAX and VIXY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.63

The correlation between VMAX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Value ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

VMAX vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMAXVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.81

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

-0.96

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

-1.38

+20.93

VMAX vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMAXVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-1.00

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-0.70

+2.07

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VIXY

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VIXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VMAXVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-100.00%

+80.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-57.87%

+52.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-100.00%

+99.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-92.19%

+89.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

40.38%

-38.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VIXY

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VMAXVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

8.49%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

41.58%

-32.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

55.96%

-43.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

70.29%

-54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

72.47%

-57.02%

Сравнение комиссий VMAX и VIXY

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VIXY

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF
1.91%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы


VMAX and VIXY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VIXY's -100.00%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.28% vs -55.60% for VIXY. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.28% return vs -55.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for VIXY.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: Hartford and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.85% for VIXY.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор