Сравнение VMAX с VIXY
VMAX (Hartford US Value ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. VMAX is actively managed, while VIXY is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs -54.13% for VIXY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -19.81%.
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
Сравнение доходности по годам VMAX и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -9.25% |
Correlation
The correlation between VMAX and VIXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between VMAX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. VIXY — Ранг доходности на риск
VMAX
VIXY
Сравнение VMAX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.83 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | -0.98 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.22 | -1.57 | +22.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и VIXY
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -100.00% | +80.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -55.18% | +50.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -100.00% | +99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -92.22% | +89.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 34.53% | -33.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и VIXY
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.17%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 11.70% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 44.30% | -35.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 56.46% | -44.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 70.28% | -55.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 71.82% | -56.57% |
Сравнение комиссий VMAX и VIXY
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и VIXY
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and VIXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VIXY's -100.00%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs -54.13% for VIXY. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs -54.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for VIXY.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: Hartford and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.85% for VIXY.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор