PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с VIMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 18.73% for VIMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 10.54%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%7.07%

Correlation

The correlation between VMAX and VIMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between VMAX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и VIMAX

Секторы
VMAX
VIMAX

Финансовые услуги

33.3%
12.8%

Энергетика

12.3%
8.5%

Здравоохранение

11.0%
7.6%

Технологии

10.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.1%

Коммунальные услуги

5.7%
8.3%

Промышленность

5.6%
17.9%

Недвижимость

4.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.6%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
VIMAX
12.8%

Энергетика

VMAX
12.3%
VIMAX
8.5%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
VIMAX
7.6%

Технологии

VMAX
10.8%
VIMAX
18.6%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
VIMAX
3.1%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
VIMAX
8.3%

Промышленность

VMAX
5.6%
VIMAX
17.9%

Недвижимость

VMAX
4.3%
VIMAX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
VIMAX
4.8%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
VIMAX
8.6%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
VIMAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VMAX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.61

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.31

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.44

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

9.28

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.50

+0.87

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VIMAX

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-58.88%

+39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.13%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-8.12%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.14%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VIMAX

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.28%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.30%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.63%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

18.92%

-3.47%

Сравнение комиссий VMAX и VIMAX

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VIMAX

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VIMAX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and VIMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (2.97%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VIMAX's -58.88%.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор