PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs 37.81% for VFLO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VFLO

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%5.33%

Correlation

The correlation between VMAX and VFLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between VMAX and VFLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMAX и VFLO

Секторы
VMAX
VFLO

Финансовые услуги

32.4%
0.0%

Технологии

13.3%
44.4%

Здравоохранение

11.1%
17.9%

Энергетика

11.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.2%

Промышленность

5.5%
3.6%

Коммунальные услуги

5.3%
1.3%

Недвижимость

4.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.1%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
VFLO
0.0%

Технологии

VMAX
13.3%
VFLO
44.4%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
VFLO
17.9%

Энергетика

VMAX
11.0%
VFLO
8.6%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
VFLO
4.2%

Промышленность

VMAX
5.5%
VFLO
3.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
VFLO
1.3%

Недвижимость

VMAX
4.4%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
VFLO
15.9%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

VMAX vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.44

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

5.90

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

18.38

+2.84

VMAX vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VFLO

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-17.79%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.44%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.45%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.46%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VFLO

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.17%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.20%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

12.11%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.56%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.99%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

15.99%

-0.74%

Сравнение комиссий VMAX и VFLO

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VFLO

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and VFLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs 29.05% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Hartford and Victory. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор