PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.91% vs 42.91% for SEIV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 22.65%.

VMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.11%
С начала года
19.36%
1 год
29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.80%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

VMAX

Hartford US Value ETF
$18.53K$10.22K$6.69K

Сравнение доходности по годам VMAX и SEIV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		19.36%15.65%15.89%5.71%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%5.42%

Correlation

The correlation between VMAX and SEIV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between VMAX and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и SEIV

Секторы
VMAX
SEIV

Финансовые услуги

33.8%
23.0%

Технологии

13.8%
17.0%

Здравоохранение

11.3%
18.1%

Энергетика

9.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.4%

Промышленность

5.4%
1.9%

Недвижимость

4.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%
6.1%

Финансовые услуги

VMAX
33.8%
SEIV
23.0%

Технологии

VMAX
13.8%
SEIV
17.0%

Здравоохранение

VMAX
11.3%
SEIV
18.1%

Энергетика

VMAX
9.8%
SEIV
0.9%

Коммуникационные услуги

VMAX
5.9%
SEIV
6.5%

Коммунальные услуги

VMAX
5.4%
SEIV
2.4%

Промышленность

VMAX
5.4%
SEIV
1.9%

Недвижимость

VMAX
4.8%
SEIV
1.2%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.8%
SEIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.6%
SEIV
3.9%

Сырьевые материалы

VMAX
2.4%
SEIV
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

VMAX vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMAX c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.38

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.58

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

6.20

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.47

23.01

-0.54

VMAX vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SEIV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-18.18%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.95%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.41%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.41%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.87%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SEIV

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.61%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.85%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.64%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.78%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.55%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.55%

-1.39%

Сравнение комиссий VMAX и SEIV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SEIV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.81%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 42.91% vs 29.91% for VMAX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 42.91% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.41% for SEIV.

They also come from different issuers: Hartford and SEI. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор