Сравнение VMAX с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
VMAX и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SEIV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
VMAX vs. SEIV — Ранг доходности на риск
VMAX
SEIV
Сравнение VMAX c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.34 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.41 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.96 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и SEIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SEIV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SEIV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -18.18% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.82% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.19% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.60% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.58% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SEIV
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.40% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.50% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 18.25% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.81% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.81% | -1.01% |