PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с ROSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. VMAX is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.91% vs 38.68% for ROSC. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 22.39%.

VMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.11%
С начала года
19.36%
1 год
29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.80%

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

VMAX

Hartford US Value ETF
$18.53K$10.22K$6.69K

Сравнение доходности по годам VMAX и ROSC

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		19.36%15.65%15.89%5.71%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%8.93%

Correlation

The correlation between VMAX and ROSC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between VMAX and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и ROSC

Секторы
VMAX
ROSC

Финансовые услуги

33.8%
19.3%

Технологии

13.8%
12.3%

Здравоохранение

11.3%
19.0%

Энергетика

9.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.6%

Коммунальные услуги

5.4%
1.8%

Промышленность

5.4%
11.5%

Недвижимость

4.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.7%

Финансовые услуги

VMAX
33.8%
ROSC
19.3%

Технологии

VMAX
13.8%
ROSC
12.3%

Здравоохранение

VMAX
11.3%
ROSC
19.0%

Энергетика

VMAX
9.8%
ROSC
2.3%

Коммуникационные услуги

VMAX
5.9%
ROSC
3.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.4%
ROSC
1.8%

Промышленность

VMAX
5.4%
ROSC
11.5%

Недвижимость

VMAX
4.8%
ROSC
5.7%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.8%
ROSC
14.8%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.6%
ROSC
6.3%

Сырьевые материалы

VMAX
2.4%
ROSC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

VMAX vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMAX c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.81

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

5.01

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.47

16.89

+5.58

VMAX vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и ROSC

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-43.13%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.75%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.51%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.11%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.30%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и ROSC

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.61%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.75%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.09%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.04%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.19%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.25%

-5.09%

Сравнение комиссий VMAX и ROSC

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и ROSC

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ROSC в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.81%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and ROSC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.75%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs ROSC's -43.13%.

On 1-year performance, ROSC leads with 38.68% vs 29.91% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 38.68% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.76% for ROSC.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while ROSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор