PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с ROAM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. VMAX is actively managed, while ROAM is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.83% vs 41.44% for ROAM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 24.30%.

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROAM

1 день
0.40%
1 месяц
-0.27%
С начала года
24.30%
6 месяцев
24.71%
1 год
41.44%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и ROAM

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		24.30%32.08%6.21%6.14%

Correlation

The correlation between VMAX and ROAM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between VMAX and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и ROAM

Секторы
VMAX
ROAM

Финансовые услуги

32.4%
19.9%

Технологии

13.3%
40.0%

Здравоохранение

11.1%
3.1%

Энергетика

11.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.0%

Промышленность

5.5%
5.6%

Коммунальные услуги

5.3%
2.2%

Недвижимость

4.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Сырьевые материалы

2.8%
3.8%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
ROAM
19.9%

Технологии

VMAX
13.3%
ROAM
40.0%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
ROAM
3.1%

Энергетика

VMAX
11.0%
ROAM
4.8%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
ROAM
6.0%

Промышленность

VMAX
5.5%
ROAM
5.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
ROAM
2.2%

Недвижимость

VMAX
4.4%
ROAM
1.3%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
ROAM
7.4%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
ROAM
4.7%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
ROAM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

VMAX vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.51

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.19

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

4.20

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

14.84

+6.49

VMAX vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и ROAM

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-45.47%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-9.92%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-11.09%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.80%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и ROAM

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.22%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

8.49%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

14.84%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.57%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.95%

-2.56%

Сравнение комиссий VMAX и ROAM

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и ROAM

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ROAM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.35%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and ROAM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (8.49%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs ROAM's -45.47%.

On 1-year performance, ROAM leads with 41.44% vs 29.83% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROAM has performed better with a 41.44% return vs 29.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.86% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while ROAM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор