PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 28.63% for MGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMAX показывает доходность 13.67%, а MGV немного выше – 14.01%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и MGV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%4.98%

Correlation

The correlation between VMAX and MGV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between VMAX and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и MGV

Секторы
VMAX
MGV

Финансовые услуги

33.3%
23.9%

Энергетика

12.3%
6.6%

Здравоохранение

11.0%
16.6%

Технологии

10.8%
14.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Промышленность

5.6%
13.7%

Недвижимость

4.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.8%
2.4%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
MGV
23.9%

Энергетика

VMAX
12.3%
MGV
6.6%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
MGV
16.6%

Технологии

VMAX
10.8%
MGV
14.2%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
MGV
3.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
MGV
2.6%

Промышленность

VMAX
5.6%
MGV
13.7%

Недвижимость

VMAX
4.3%
MGV
1.2%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
MGV
11.9%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
MGV
3.7%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
MGV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

VMAX vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.93

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.16

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.48

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

17.05

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.48

+0.93

Просадки

Сравнение просадок VMAX и MGV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-55.87%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.42%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-7.69%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и MGV

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.49%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

9.85%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.57%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.33%

-0.88%

Сравнение комиссий VMAX и MGV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и MGV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что сопоставимо с доходностью MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and MGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs MGV's -55.87%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 28.63% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX and MGV have nearly identical dividend yields, around 1.88%.

They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор