PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

VMAX и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и MGV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.51%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий VMAX и MGV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.

VMAX
Hartford US Value ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.06

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.45

+0.75

Корреляция

Корреляция между VMAX и MGV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и MGV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и MGV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-55.87%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.91%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.66%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.76%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и MGV

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.55%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.47%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.59%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

13.56%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.33%

-0.53%