Сравнение VMAX с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
VMAX и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.41%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и IUSV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
VMAX vs. IUSV — Ранг доходности на риск
VMAX
IUSV
Сравнение VMAX c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.08 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и IUSV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и IUSV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -56.88% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -8.23% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.35% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.33% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и IUSV
Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.97% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.84% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.78% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 15.67% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.59% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.08% | -1.28% |