PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.91% vs 26.49% for INCE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.

VMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.11%
С начала года
19.36%
1 год
29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.80%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

VMAX

Hartford US Value ETF
$18.53K$10.22K$6.69K

Сравнение доходности по годам VMAX и INCE

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		19.36%15.65%15.89%5.71%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%3.87%

Correlation

The correlation between VMAX and INCE is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between VMAX and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и INCE

Секторы
VMAX
INCE

Финансовые услуги

33.8%
13.3%

Технологии

13.8%
3.6%

Здравоохранение

11.3%
7.0%

Энергетика

9.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.4%

Коммунальные услуги

5.4%
6.8%

Промышленность

5.4%
8.9%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.7%

Финансовые услуги

VMAX
33.8%
INCE
13.3%

Технологии

VMAX
13.8%
INCE
3.6%

Здравоохранение

VMAX
11.3%
INCE
7.0%

Энергетика

VMAX
9.8%
INCE
5.6%

Коммуникационные услуги

VMAX
5.9%
INCE
2.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.4%
INCE
6.8%

Промышленность

VMAX
5.4%
INCE
8.9%

Недвижимость

VMAX
4.8%
INCE

-

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.8%
INCE
3.1%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.6%
INCE
9.3%

Сырьевые материалы

VMAX
2.4%
INCE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с BALIINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

VMAX vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMAX c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.20

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.63

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

5.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.47

20.94

+1.53

VMAX vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и INCE

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-33.95%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.90%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.13%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.21%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.27%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и INCE

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.13%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

8.32%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.26%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.59%

-0.43%

Сравнение комиссий VMAX и INCE

И VMAX, и INCE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и INCE

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.81%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and INCE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.61%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs INCE's -33.95%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.91% vs 26.49% for INCE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.91% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX and INCE have the same expense ratio: 0.29% per year.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.81% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор