PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с HTAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 6.71% for HTAB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у HTAB с доходностью 1.59%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAB

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.71%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и HTAB

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.59%2.86%1.52%2.26%

Correlation

The correlation between VMAX and HTAB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX

Доходность на риск

VMAX vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHTABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.68

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.50

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.37

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

7.48

+13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HTAB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.68

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.44

+0.97

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HTAB

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HTAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-14.76%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.85%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.89%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HTAB

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.24%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

2.80%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

4.02%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

5.74%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

5.17%

+10.28%

Сравнение комиссий VMAX и HTAB

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HTAB

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HTAB в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and HTAB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to HTAB (1.24%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HTAB's -14.76%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 6.71% for HTAB. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.

HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.88% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HTAB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.39% for HTAB.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и HTAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор