PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с HTAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB).

VMAX и HTAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и HTAB

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		0.51%2.86%1.52%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HTAB с доходностью 0.51%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAB

1 день
0.37%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.32%
3 года*
2.76%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с HSRT

Сравнение комиссий VMAX и HTAB

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHTABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.81

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.77

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

1.92

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HTAB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.42

+0.79

Корреляция

Корреляция между VMAX и HTAB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HTAB

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HTAB в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.92%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HTAB

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HTAB.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-14.76%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-4.51%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.81%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.93%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.81%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HTAB

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.69%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

2.57%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

5.66%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

5.70%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

5.19%

+10.61%