PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с HCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Core Bond ETF (HCRB).

VMAX и HCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и HCRB

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью -0.02%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Core Bond ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB

Сравнение комиссий VMAX и HCRB

И VMAX, и HCRB имеют комиссию равную 0.29%.

VMAX
Hartford US Value ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

VMAX vs. HCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.35

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCRB равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.13

+1.08

Корреляция

Корреляция между VMAX и HCRB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HCRB

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HCRB в 4.23%

TTM202520242023202220212020
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HCRB

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXHCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.90%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-2.68%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.06%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.17%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.95%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HCRB

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Hartford Core Bond ETF (HCRB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXHCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.72%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

2.59%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

4.30%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

6.12%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

6.01%

+9.79%