PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 27.54% for GCOW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMAX показывает доходность 12.22%, а GCOW немного выше – 12.25%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и GCOW

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%4.61%

Correlation

The correlation between VMAX and GCOW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between VMAX and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и GCOW

Секторы
VMAX
GCOW

Финансовые услуги

33.3%

-

Энергетика

12.3%
24.4%

Здравоохранение

11.0%
14.6%

Технологии

10.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.6%

Коммунальные услуги

5.7%
4.1%

Промышленность

5.6%
12.4%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.6%

Сырьевые материалы

2.8%
7.3%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
GCOW

-

Энергетика

VMAX
12.3%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
GCOW
14.6%

Технологии

VMAX
10.8%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
GCOW
4.1%

Промышленность

VMAX
5.6%
GCOW
12.4%

Недвижимость

VMAX
4.3%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
GCOW
17.1%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
GCOW
4.6%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

VMAX vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.56

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.68

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.80

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

15.21

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.59

+0.79

Просадки

Сравнение просадок VMAX и GCOW

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-37.64%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.77%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.67%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.84%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.81%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и GCOW

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.75%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.99%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.80%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.48%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.20%

-0.75%

Сравнение комиссий VMAX и GCOW

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и GCOW

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and GCOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.54% vs 27.28% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.54% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.91% for VMAX.

They also come from different issuers: Hartford and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор