Сравнение VMAX с DBE
VMAX (Hartford US Value ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VMAX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.91% vs 57.60% for DBE. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
VMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $18.53K | $10.22K | $6.69K |
Сравнение доходности по годам VMAX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 19.36% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -2.70% |
Correlation
The correlation between VMAX and DBE is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between VMAX and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. DBE — Ранг доходности на риск
VMAX
DBE
Сравнение VMAX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 2.34 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.47 | 7.22 | +15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и DBE
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -86.69% | +67.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -24.72% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -37.92% | +37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -57.12% | +54.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 8.00% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и DBE
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.61%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 15.65% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 33.76% | -25.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 37.85% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 30.19% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 28.63% | -13.47% |
Сравнение комиссий VMAX и DBE
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и DBE
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.81% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs 29.91% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.81% for VMAX.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.78% for DBE.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор