Сравнение VMAX с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
VMAX и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и CDC
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
VMAX vs. CDC — Ранг доходности на риск
VMAX
CDC
Сравнение VMAX c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.26 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.74 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и CDC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и CDC
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и CDC
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -21.37% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.27% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.49% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.14% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.82% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и CDC
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.81% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.04% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 13.59% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 12.56% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.22% | +2.58% |