PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMAX с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMAX и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и CDC


2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF
4.27%15.65%15.89%6.98%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.


VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий VMAX и CDC

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

VMAX vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMAXCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.26

+3.01

VMAX vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMAXCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.74

+0.47

Корреляция

Корреляция между VMAX и CDC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и CDC

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF
2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и CDC

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


VMAXCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-21.37%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.27%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.49%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.14%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и CDC

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VMAXCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.81%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.04%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

13.59%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.56%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.22%

+2.58%