PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 39.78% for AVLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и AVLV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%6.29%

Correlation

The correlation between VMAX and AVLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between VMAX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и AVLV

Секторы
VMAX
AVLV

Финансовые услуги

33.3%
16.3%

Энергетика

12.3%
14.4%

Здравоохранение

11.0%
5.6%

Технологии

10.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.9%

Коммунальные услуги

5.7%
0.3%

Промышленность

5.6%
15.4%

Недвижимость

4.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
AVLV
16.3%

Энергетика

VMAX
12.3%
AVLV
14.4%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
AVLV
5.6%

Технологии

VMAX
10.8%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
AVLV
6.9%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
AVLV
0.3%

Промышленность

VMAX
5.6%
AVLV
15.4%

Недвижимость

VMAX
4.3%
AVLV
0.1%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VMAX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.26

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.50

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

6.25

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

25.03

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.26

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.87

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VMAX и AVLV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.50%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.39%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.93%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и AVLV

Hartford US Value ETF (VMAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.78% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.04%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.27%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.34%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.34%

-1.89%

Сравнение комиссий VMAX и AVLV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и AVLV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VMAX and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 29.67% for VMAX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор