PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с AVLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.83% vs 38.50% for AVLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и AVLV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%5.85%

Correlation

The correlation between VMAX and AVLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between VMAX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и AVLV

Секторы
VMAX
AVLV

Финансовые услуги

32.4%
16.3%

Технологии

13.3%
17.2%

Здравоохранение

11.1%
5.6%

Энергетика

11.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.9%

Промышленность

5.5%
15.4%

Коммунальные услуги

5.3%
0.3%

Недвижимость

4.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
AVLV
16.3%

Технологии

VMAX
13.3%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
AVLV
5.6%

Энергетика

VMAX
11.0%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
AVLV
6.9%

Промышленность

VMAX
5.5%
AVLV
15.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
AVLV
0.3%

Недвижимость

VMAX
4.4%
AVLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VMAX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.08

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.21

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

6.05

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

23.94

-2.61

VMAX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и AVLV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.50%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.39%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.89%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и AVLV

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.22%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.89%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.40%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.60%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.32%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.32%

-1.93%

Сравнение комиссий VMAX и AVLV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и AVLV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and AVLV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.89%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.50% vs 29.83% for VMAX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.50% return vs 29.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор