Сравнение VMATX с TRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и TRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и TRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.45% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.61% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
TRLVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и TRLVX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.
Доходность на риск
VMATX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск
VMATX
TRLVX
Сравнение VMATX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | TRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.96 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и TRLVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и TRLVX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TRLVX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.24% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и TRLVX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и TRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -20.98% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.05% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -20.68% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -20.98% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -5.56% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.47% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.05% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и TRLVX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.39%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.59% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.70% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 4.54% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.35% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.22% | -0.59% |