PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMATX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMATX с TRLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both mutual funds - VMATX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while TRLVX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VMATX returned 2.45%/yr vs 1.53%/yr for TRLVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMATX charges 0.13%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.53% соответственно.

VMATX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.34%
1 год
8.31%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.45%

TRLVX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMATX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		1.83%4.96%2.53%7.19%-10.79%1.65%6.47%8.93%0.47%6.02%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.05%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between VMATX and TRLVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1998 г.

0.59

The correlation between VMATX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VMATX:
VMATX с FDMMXVMATX с VTEBVMATX с VWLTXVMATX с VMLUXVMATX с VWSUXVMATX с ORNAXVMATX с BND
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX

Доходность на риск

VMATX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMATX
Ранг доходности на риск VMATX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMATX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMATX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMATXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.17

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.75

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.20

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.46

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

4.39

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMATX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMATXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.17

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.02

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VMATX и TRLVX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMATXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-20.98%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.29%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-6.90%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-20.68%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.91%

-20.98%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.18%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.48%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и TRLVX

Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.19%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMATXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.41%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.97%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

4.13%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

6.38%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.24%

-0.59%

Сравнение комиссий VMATX и TRLVX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и TRLVX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TRLVX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.67%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.61%4.46%3.98%3.06%2.69%2.26%3.22%3.63%3.07%2.91%3.55%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMATX and TRLVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLVX has higher volatility (1.41%) compared to VMATX (1.19%). In terms of maximum drawdown, VMATX dropped -15.91% vs TRLVX's -20.98%.

VMATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMATX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор