PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с SWQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с SWQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и SWQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и SWQRX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%14.50%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		-1.39%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLXVX показывает доходность -1.45%, а SWQRX немного выше – -1.39%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

SWQRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.92%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Schwab Target 2065 Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с SWYOXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с PTDIXSWQRX с URTRX

Сравнение комиссий VLXVX и SWQRX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWQRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. SWQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c SWQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXSWQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.82

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.97

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. SWQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWQRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и SWQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXSWQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между VLXVX и SWQRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и SWQRX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SWQRX в 3.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		3.21%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и SWQRX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки SWQRX в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и SWQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXSWQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-28.26%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.39%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-28.26%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.18%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.85%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и SWQRX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 5.61%, в то время как у Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXSWQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.10%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.73%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.35%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.89%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.86%

-0.12%