Сравнение VLXVX с ITDI
VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) are both funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, VLXVX returned 22.87% vs 24.82% for ITDI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VLXVX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for ITDI.
Доходность
Сравнение доходности VLXVX и ITDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLXVX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у ITDI с доходностью 10.44%.
VLXVX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
ITDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLXVX и ITDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 9.39% | 21.44% | 14.37% | 11.67% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 10.44% | 21.90% | 16.73% | 12.17% |
Correlation
The correlation between VLXVX and ITDI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between VLXVX and ITDI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLXVX vs. ITDI — Ранг доходности на риск
VLXVX
ITDI
Сравнение VLXVX c ITDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLXVX | ITDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.60 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 11.11 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLXVX и ITDI
Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и ITDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLXVX | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -16.31% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.60% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.29% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.58% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.24% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLXVX и ITDI
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеют волатильность 5.16% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLXVX | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.20% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.26% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.50% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.64% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.64% | +1.08% |
Сравнение комиссий VLXVX и ITDI
VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLXVX и ITDI
Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ITDI в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.47% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.83% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VLXVX and ITDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDI has higher volatility (5.20%) compared to VLXVX (5.16%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs ITDI's -16.31%.
VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLXVX и ITDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор