PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLVLY с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLVLY и FAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VLVLY с FAT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или FAT.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLVLY:

0.32

FAT:

-0.42

Коэф-т Сортино

VLVLY:

0.73

FAT:

-0.14

Коэф-т Омега

VLVLY:

1.09

FAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

VLVLY:

0.44

FAT:

-0.28

Коэф-т Мартина

VLVLY:

1.32

FAT:

-0.94

Индекс Язвы

VLVLY:

8.57%

FAT:

18.42%

Дневная вол-ть

VLVLY:

32.33%

FAT:

53.56%

Макс. просадка

VLVLY:

-49.45%

FAT:

-81.65%

Текущая просадка

VLVLY:

-10.40%

FAT:

-60.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$56.52B

FAT:

$41.35M

EPS

VLVLY:

$2.39

FAT:

-$11.96

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.11

FAT:

0.07

Коэффициент P/B

VLVLY:

2.73

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$517.43B

FAT:

$142.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$138.19B

FAT:

$46.04B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$86.36B

FAT:

-$68.82B

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -22.40%.

VLVLY

С начала года

22.23%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

20.25%

1 год

12.30%

3 года

24.34%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

FAT

С начала года

-22.40%

1 месяц

-14.18%

6 месяцев

-23.97%

1 год

-22.25%

3 года

-8.47%

5 лет

32.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

FAT Brands Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLVLY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLVLY c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и FAT

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности FAT в 6.78%

TTM202420232022202120202019201820172016
VLVLY
Volvo AB ADR		6.69%7.09%5.03%7.63%12.71%2.24%6.44%4.10%1.86%3.04%
FAT
FAT Brands Inc.		6.78%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и FAT

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и FAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и FAT

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 6.71%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
121.79B
142.02B
(VLVLY) Общая выручка
(FAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и FAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
25.4%
32.3%
(VLVLY) Валовая рентабельность
(FAT) Валовая рентабельность
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 30.93B при выручке в 121.79B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.26B при выручке в 121.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 9.89B при выручке в 121.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.