Сравнение VLVLY с FAT
VLVLY (Volvo AB ADR) and FAT (FAT Brands Inc.) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VLVLY returned 12.43%/yr vs -49.21%/yr for FAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и FAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -48.32%.
VLVLY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.31%
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -67.48%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -62.85%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLVLY и FAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 13.68% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | -7.41% |
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
Correlation
The correlation between VLVLY and FAT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$70.85B
FAT:
$2.91M
VLVLY:
$16.17
FAT:
-$12.65
VLVLY:
0.15
FAT:
0.01
VLVLY:
$468.16B
FAT:
$574.14M
VLVLY:
$114.67B
FAT:
$157.40M
VLVLY:
$70.74B
FAT:
-$45.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. FAT — Ранг доходности на риск
VLVLY
FAT
Сравнение VLVLY c FAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLVLY | FAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.54 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.99 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -1.36 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLVLY | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.96 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.75 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.41 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и FAT
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки FAT в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и FAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLVLY | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -97.48% | +47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -94.21% | +69.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -96.59% | +70.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -97.48% | +54.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -97.48% | +89.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -49.87% | +37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 67.77% | -59.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и FAT
Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLVLY | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 0.00% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 78.14% | -54.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 97.56% | -66.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 66.30% | -35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 77.25% | -45.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и FAT
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как FAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.16% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и FAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и FAT
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
Часто задаваемые вопросы
VLVLY and FAT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLVLY has higher volatility (9.13%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs FAT's -97.48%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLVLY и FAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор