PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FAT и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
-11.47%
FAT
PEP

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAT показывает доходность -4.38%, а PEP немного выше – -4.36%.


FAT

С начала года

-4.38%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.79%

5 лет (среднегодовая)

27.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PEP

С начала года

-4.36%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-11.47%

1 год

-2.46%

5 лет (среднегодовая)

6.44%

10 лет (среднегодовая)

7.94%

Фундаментальные показатели


FATPEP
Рыночная капитализация$89.77M$217.79B
EPS-$9.22$6.78
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$91.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$50.43B
EBITDA (12 мес.)$26.08M$16.26B

Основные характеристики


FATPEP
Коэф-т Шарпа-0.05-0.10
Коэф-т Сортино0.28-0.03
Коэф-т Омега1.041.00
Коэф-т Кальмара-0.04-0.10
Коэф-т Мартина-0.08-0.34
Индекс Язвы31.78%5.04%
Дневная вол-ть50.28%16.38%
Макс. просадка-81.65%-40.41%
Текущая просадка-49.27%-15.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FAT и PEP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05-0.10
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.28-0.03
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.00
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04-0.10
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.08-0.34
FAT
PEP

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
-0.10
FAT
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и PEP

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности PEP в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAT
FAT Brands Inc.
10.61%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.31%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок FAT и PEP

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.27%
-15.37%
FAT
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и PEP

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
5.15%
FAT
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию