PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с PEP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или PEP.

Корреляция

Корреляция между FAT и PEP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAT и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.15

PEP:

-1.23

Коэф-т Сортино

FAT:

0.26

PEP:

-1.73

Коэф-т Омега

FAT:

1.03

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.07

PEP:

-0.82

Коэф-т Мартина

FAT:

-0.26

PEP:

-1.93

Индекс Язвы

FAT:

16.79%

PEP:

12.91%

Дневная вол-ть

FAT:

52.18%

PEP:

19.83%

Макс. просадка

FAT:

-81.65%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

FAT:

-53.61%

PEP:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$48.20M

PEP:

$178.66B

EPS

FAT:

-$11.96

PEP:

$6.71

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

PEP:

1.95

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

PEP:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$142.46B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$46.04B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$68.82B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.24%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.75%.

FAT

С начала года

-9.24%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-7.91%

5 лет

38.61%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-12.75%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-24.28%

5 лет

2.29%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и PEP

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности PEP в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.		5.80%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FAT и PEP

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и PEP

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
142.02B
17.92B
(FAT) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAT и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FAT Brands Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.3%
55.8%
(FAT) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.