PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с PEP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или PEP.

Корреляция

Корреляция между FAT и PEP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FAT и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
49.01%
FAT
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

PEP:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$44.76M

PEP:

$182.87B

EPS

FAT:

-$11.60

PEP:

$6.81

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

PEP:

2.00

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%.

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.80%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
PEP: -1.31
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.98
FAT
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и PEP

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности PEP в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FAT и PEP

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-27.65%
FAT
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и PEP

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
9.14%
FAT
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию