Сравнение FAT с PEP
FAT (FAT Brands Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs 2.25%/yr for PEP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAT и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%.
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам FAT и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 8.11% |
Correlation
The correlation between FAT and PEP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between FAT and PEP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAT:
$2.91M
PEP:
$195.42B
FAT:
-$12.65
PEP:
$6.37
FAT:
0.01
PEP:
2.05
FAT:
$574.14M
PEP:
$95.45B
FAT:
$157.40M
PEP:
$51.60B
FAT:
-$45.08M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAT vs. PEP — Ранг доходности на риск
FAT
PEP
Сравнение FAT c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAT | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.12 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.77 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.12 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAT | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.58 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.38 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FAT и PEP
Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAT | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -73.92% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.21% | -16.25% | -77.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.59% | -29.17% | -67.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -30.32% | -67.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.48% | -19.58% | -77.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -13.64% | -36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.51% | 5.87% | +61.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и PEP
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAT | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.35% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.92% | 14.90% | +78.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 21.71% | +75.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 18.38% | +47.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.26% | 19.66% | +57.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и PEP
FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAT и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAT и PEP
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
FAT and PEP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAT и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор