PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с QDVI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE).

VLUE и QDVI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и QDVI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		5.36%33.89%6.22%14.22%-14.94%30.08%-2.13%27.06%-12.35%22.05%
Разные валюты инструментов

VLUE торгуется в USD, в то время как QDVI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у QDVI.DE с доходностью 5.36%.

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

QDVI.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.36%
6 месяцев
16.04%
1 год
38.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с AVLV

Сравнение комиссий VLUE и QDVI.DE

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVI.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEQDVI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.09

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.76

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.54

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

16.86

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVI.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между VLUE и QDVI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и QDVI.DE

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и QDVI.DE

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, примерно равная максимальной просадке QDVI.DE в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и QDVI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUEQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-38.98%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-15.11%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-23.10%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.86%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.89%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.22%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и QDVI.DE

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеют волатильность 6.24% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUEQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.96%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.68%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

18.53%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.31%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.88%

+0.74%