Сравнение VLUE с DIVB
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLUE returned 16.23%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
VLUE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 70.80%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.34%
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLUE и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 39.99% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 5.10% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between VLUE and DIVB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between VLUE and DIVB has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLUE vs. DIVB — Ранг доходности на риск
VLUE
DIVB
Сравнение VLUE c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLUE | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | 4.49 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.94 | 15.05 | +13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DIVB
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLUE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -36.93% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -6.82% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -15.45% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -21.08% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | 0.00% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.94% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.03% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DIVB
iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core Dividend ETF (DIVB) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLUE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.76% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 9.50% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 12.16% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.35% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 18.35% | +1.63% |
Сравнение комиссий VLUE и DIVB
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DIVB
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.48% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VLUE and DIVB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (8.04%) compared to DIVB (4.76%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, VLUE leads with 16.23% vs 13.09% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.23% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.48% for VLUE.
VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.05% for DIVB.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLUE и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор