Сравнение DIVB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIVB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVB или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVB показывает доходность 25.54%, а VOO немного выше – 26.58%.
DIVB
25.54%
2.97%
16.35%
35.87%
13.92%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| DIVB | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.58 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 21.58 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 12.19% |
| Макс. просадка | -36.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и VOO
DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DIVB и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и VOO
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.44% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и VOO
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и VOO
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.