PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с SPDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVB returned 29.81% vs 28.62% for SPDG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVB показывает доходность 17.35%, а SPDG немного ниже – 16.69%.

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и SPDG

2026 (YTD)202520242023
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%7.80%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%

Correlation

The correlation between DIVB and SPDG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between DIVB and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с CALFDIVB с DHSDIVB с IAK
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLTSPDG с USMV

Доходность на риск

DIVB vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.41

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.45

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

11.57

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBSPDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.52

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DIVB и SPDG

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-15.67%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.34%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.67%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.19%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и SPDG

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.34%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.54%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.23%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.14%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.18%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.18%

+4.20%

Сравнение комиссий DIVB и SPDG

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и SPDG

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SPDG в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIVB and SPDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDG has higher volatility (3.54%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, DIVB leads with 29.81% vs 28.62% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 29.81% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

SPDG has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.19% for DIVB.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPDG is Dividend. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.05% for SPDG.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор