Сравнение DIVB с SPDG
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVB returned 30.52% vs 21.72% for SPDG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и SPDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 14.08%.
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
SPDG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и SPDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 8.10% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 14.08% | 11.66% | 20.22% | 8.09% |
Correlation
The correlation between DIVB and SPDG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between DIVB and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. SPDG — Ранг доходности на риск
DIVB
SPDG
Сравнение DIVB c SPDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | SPDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.62 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 8.64 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и SPDG
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и SPDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -15.67% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.34% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.90% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.18% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.52% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и SPDG
iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.52% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.67% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 12.41% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 14.14% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.14% | +4.21% |
Сравнение комиссий DIVB и SPDG
И DIVB, и SPDG имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и SPDG
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SPDG в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.72% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and SPDG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to SPDG (3.52%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs SPDG's -15.67%.
On 1-year performance, DIVB leads with 30.52% vs 21.72% for SPDG. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 30.52% return vs 21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB and SPDG have the same expense ratio: 0.05% per year.
SPDG has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.17% for DIVB.
DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и SPDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор