PortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с PKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVB и PKW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DIVB и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.44%
5.96%
DIVB
PKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVB:

2.14

PKW:

1.42

Коэф-т Сортино

DIVB:

3.03

PKW:

2.03

Коэф-т Омега

DIVB:

1.37

PKW:

1.25

Коэф-т Кальмара

DIVB:

3.21

PKW:

1.92

Коэф-т Мартина

DIVB:

9.51

PKW:

4.90

Индекс Язвы

DIVB:

2.49%

PKW:

3.56%

Дневная вол-ть

DIVB:

11.11%

PKW:

12.34%

Макс. просадка

DIVB:

-36.93%

PKW:

-54.58%

Текущая просадка

DIVB:

-1.01%

PKW:

-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью 1.41%.


DIVB

С начала года

5.80%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

7.44%

1 год

21.59%

5 лет

13.72%

10 лет

N/A

PKW

С начала года

1.41%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

5.96%

1 год

15.54%

5 лет

13.56%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVB и PKW

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.


График комиссии PKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии DIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVB и PKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг риск-скорректированной доходности DIVB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

PKW
Ранг риск-скорректированной доходности PKW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVB c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.141.42
Коэффициент Сортино DIVB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.032.03
Коэффициент Омега DIVB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.25
Коэффициент Кальмара DIVB, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.211.92
Коэффициент Мартина DIVB, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.514.90
DIVB
PKW

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PKW равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.14
1.42
DIVB
PKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и PKW

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности PKW в 0.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.47%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%0.00%0.00%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.84%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и PKW

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и PKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.01%
-6.59%
DIVB
PKW

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и PKW

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 2.64%, в то время как у Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.64%
3.26%
DIVB
PKW