PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.19%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%8.02%

Correlation

The correlation between DIVB and CALF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between DIVB and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с DHSDIVB с IAK
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с REGL

Доходность на риск

DIVB vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.93

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.82

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.94

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

14.08

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.93

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.18

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DIVB и CALF

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-47.58%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.15%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-34.22%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-34.22%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.95%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.74%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и CALF

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.34%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.92%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.47%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

15.84%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

23.44%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

26.02%

-7.64%

Сравнение комиссий DIVB и CALF

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и CALF

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and CALF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 4.12% for CALF. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.28% for CALF.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.59% for CALF.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор