Сравнение DIVB с CALF
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.39%/yr vs 3.49%/yr for CALF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 10.96%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 10.96% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 9.69% |
Correlation
The correlation between DIVB and CALF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between DIVB and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. CALF — Ранг доходности на риск
DIVB
CALF
Сравнение DIVB c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.28 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 11.68 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и CALF
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -47.58% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.15% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -34.22% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -34.22% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.01% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.69% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.25% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и CALF
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.39% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 10.92% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 16.02% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 23.39% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 25.97% | -7.61% |
Сравнение комиссий DIVB и CALF
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и CALF
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CALF в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.24% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and CALF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.39%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs CALF's -47.58%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.39% vs 3.49% for CALF. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.39% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.24% for CALF.
DIVB is categorized as Dividend, while CALF is Small Cap Blend Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.59% for CALF.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор