Сравнение DIVB с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
DIVB и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVB или CALF.
Основные характеристики
DIVB | CALF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 2.53% |
Дох-ть за 1 год | 25.32% | 32.86% |
Дох-ть за 3 года | 9.00% | 8.90% |
Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 16.08% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.69 |
Дневная вол-ть | 11.73% | 19.85% |
Макс. просадка | -36.93% | -47.58% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIVB и CALF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и CALF
С начала года, DIVB показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 2.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий DIVB и CALF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVB c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.32 | ||||
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.69 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и CALF
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CALF в 1.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.79% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.06% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и CALF
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DIVB и CALF
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и CALF
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 2.71%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.