PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIVB с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIVBCALF
Дох-ть с нач. г.9.02%2.53%
Дох-ть за 1 год25.32%32.86%
Дох-ть за 3 года9.00%8.90%
Дох-ть за 5 лет13.60%16.08%
Коэф-т Шарпа2.321.69
Дневная вол-ть11.73%19.85%
Макс. просадка-36.93%-47.58%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между DIVB и CALF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и CALF

С начала года, DIVB показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 2.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
107.55%
121.66%
DIVB
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий DIVB и CALF

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIVB c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.32
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.69

Сравнение коэффициента Шарпа DIVB и CALF

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DIVB и CALF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.32
1.69
DIVB
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и CALF

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CALF в 1.06%


TTM2023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.79%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.06%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и CALF

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DIVB и CALF


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
DIVB
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и CALF

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 2.71%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.71%
4.52%
DIVB
CALF