Сравнение DIVB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DIVB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVB или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 19.14%.
DIVB
22.86%
0.43%
12.89%
33.39%
13.46%
N/A
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| DIVB | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 19.70 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 11.02% | 9.55% |
| Макс. просадка | -36.93% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.43% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и DGRO
DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DIVB и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и DGRO
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.49% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и DGRO
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и DGRO
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.