PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DIVB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHSDIVB с IAK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DIVB и DGRO

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DIVB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.48

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.80

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между DIVB и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и DGRO

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и DGRO

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-35.10%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.92%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-19.31%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.70%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.48%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.37%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и DGRO

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.57% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.57%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.21%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.47%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.84%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.63%

+1.85%