PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.40%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DIVB

1 день
0.94%
1 месяц
8.46%
С начала года
18.44%
6 месяцев
18.63%
1 год
31.40%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		18.44%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%4.93%

Correlation

The correlation between DIVB and DGRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between DIVB and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHSDIVB с IAK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DIVB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.53

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.68

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.71

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

14.33

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

0.00

Просадки

Сравнение просадок DIVB и DGRO

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-35.10%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.47%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.03%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-19.31%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.44%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и DGRO

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.24%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.94%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

9.49%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.82%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.62%

+1.76%

Сравнение комиссий DIVB и DGRO

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и DGRO

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DIVB and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIVB has higher volatility (3.32%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.40% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.40% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.94% for DGRO.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.08% for DGRO.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор