Сравнение VLUE с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
VLUE и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VLUE и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 33.98% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и CSTK
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
VLUE vs. CSTK — Ранг доходности на риск
VLUE
CSTK
Сравнение VLUE c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и CSTK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и CSTK
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и CSTK
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -8.87% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -6.43% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -1.28% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 11.68% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.68% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 11.68% | +7.94% |