PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с VTV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Vanguard Value ETF (VTV).

CSTK и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и VTV

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%
VTV
Vanguard Value ETF		3.30%15.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.30%.

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
1.64%
1 месяц
-4.81%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.02%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с HIDV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий CSTK и VTV

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

CSTK vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.49

+1.29

Корреляция

Корреляция между CSTK и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и VTV

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и VTV

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-59.27%

+50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.81%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-7.92%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и VTV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

14.93%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

13.88%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

16.67%

-4.97%