PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

VLUE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		4.44%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции ACWI немного отстают с 11.58%.

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий VLUE и ACWI

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.20

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.77

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.79

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

8.26

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между VLUE и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и ACWI

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и ACWI

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-56.00%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.76%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-26.42%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-33.53%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.92%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-8.69%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и ACWI

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.26% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.05%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.48%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.97%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

17.08%

+2.53%