PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

VLU и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLU и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции VLU уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.25% против 21.00% соответственно.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий VLU и XLK

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VLU vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.97

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

6.31

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Корреляция

Корреляция между VLU и XLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и XLK

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VLU и XLK

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-82.05%

+44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-15.92%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-33.56%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-33.56%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-11.04%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-35.17%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.98%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.12%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

16.49%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

27.05%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

24.72%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

24.33%

-6.24%