Сравнение VLU с LVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).
VLU и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VLU и LVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 8.82% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и LVDS
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.
Доходность на риск
VLU vs. LVDS — Ранг доходности на риск
VLU
LVDS
Сравнение VLU c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VLU и LVDS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и LVDS
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности LVDS в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и LVDS
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и LVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -6.64% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.41% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.06% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и LVDS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 10.28% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 10.28% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 10.28% | +7.81% |